Сравнение FLAX с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
FLAX и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 16.27%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и THD
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
FLAX vs. THD — Ранг доходности на риск
FLAX
THD
Сравнение FLAX c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.25 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.79 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.61 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и THD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и THD
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности THD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и THD
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -64.22% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.43% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -40.24% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -14.62% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -18.34% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.93% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и THD
Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 9.89%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.58% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 17.11% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 26.30% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.59% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.50% | -1.75% |