PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 8.11%/yr vs 18.91%/yr for VGT. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.

FLAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.49%
1 год
38.05%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLAX

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
$256.97K$233.08K$311.29K

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам FLAX и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		21.49%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-14.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%0.70%

Correlation

The correlation between FLAX and VGT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between FLAX and VGT shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLAX и VGT

Секторы
FLAX
VGT

Технологии

48.1%
98.6%

Финансовые услуги

16.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.1%

Промышленность

7.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.5%

Сырьевые материалы

3.4%
0.0%

Здравоохранение

3.0%
0.0%

Энергетика

2.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

FLAX
48.1%
VGT
98.6%

Финансовые услуги

FLAX
16.0%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

FLAX
8.1%
VGT
0.1%

Промышленность

FLAX
7.9%
VGT
0.4%

Коммуникационные услуги

FLAX
5.6%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

FLAX
3.4%
VGT
0.0%

Здравоохранение

FLAX
3.0%
VGT
0.0%

Энергетика

FLAX
2.3%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.3%
VGT

-

Коммунальные услуги

FLAX
1.8%
VGT

-

Недвижимость

FLAX
1.6%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с BBAXFLAX с IPACFLAX с DVYA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FLAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.25

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.50

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

6.69

+1.56

FLAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и VGT

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-54.63%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-16.40%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-27.23%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-35.07%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.70%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-7.95%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.11%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и VGT

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 8.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.00%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

20.38%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

24.47%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

25.92%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.93%

-4.53%

Сравнение комиссий FLAX и VGT

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и VGT

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.06%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to FLAX (8.21%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.91% vs 8.11% for FLAX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.91% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

FLAX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.36% for VGT.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while VGT is Technology Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор