PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAX с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с FDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 8.11%/yr vs 13.20%/yr for FDD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 20.13%.

FLAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.49%
1 год
38.05%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

FLAX

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
$256.97K$233.08K$311.29K

Сравнение доходности по годам FLAX и FDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		21.49%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-14.34%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-10.16%

Correlation

The correlation between FLAX and FDD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between FLAX and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и FDD

Секторы
FLAX
FDD

Технологии

48.1%

-

Финансовые услуги

16.0%
58.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.2%

Промышленность

7.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
6.0%

Недвижимость

1.6%
3.3%

Технологии

FLAX
48.1%
FDD

-

Финансовые услуги

FLAX
16.0%
FDD
58.2%

Потребительский циклический сектор

FLAX
8.1%
FDD
9.2%

Промышленность

FLAX
7.9%
FDD
11.4%

Коммуникационные услуги

FLAX
5.6%
FDD
1.9%

Сырьевые материалы

FLAX
3.4%
FDD
2.8%

Здравоохранение

FLAX
3.0%
FDD

-

Энергетика

FLAX
2.3%
FDD
9.1%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.3%
FDD
4.2%

Коммунальные услуги

FLAX
1.8%
FDD
6.0%

Недвижимость

FLAX
1.6%
FDD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с BBAXFLAX с IPACFLAX с VGTFLAX с DVYA
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVYFDD с DFE

Доходность на риск

FLAX vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLAX c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAXFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.44

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.33

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.09

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

13.54

-5.29

FLAX vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FDD

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-74.77%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-9.39%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-12.90%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-34.84%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-0.01%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-35.15%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.83%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FDD

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

3.48%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

13.00%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.72%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.44%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.77%

+0.63%

Сравнение комиссий FLAX и FDD

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FDD

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FDD в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.06%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and FDD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.21%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FDD's -74.77%.

On 5-year performance, FDD leads with 13.20% vs 8.11% for FLAX. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 13.20% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.06% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while FDD is Europe Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор