Сравнение FLAX с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
FLAX и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и BBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и BBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -10.50% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.51%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и BBAX
И FLAX, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. BBAX — Ранг доходности на риск
FLAX
BBAX
Сравнение FLAX c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | BBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.47 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.01 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.08 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 9.85 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и BBAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и BBAX
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BBAX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и BBAX
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и BBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -39.64% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.60% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -24.33% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.79% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -7.32% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.88% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и BBAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.86% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.93% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 18.48% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.16% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.75% | 0.00% |