PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с BBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.95%/yr vs 5.02%/yr for BBAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 10.52%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-10.50%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between FLAX and BBAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between FLAX and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и BBAX

Секторы
FLAX
BBAX

Технологии

39.7%
0.3%

Финансовые услуги

17.2%
45.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.9%

Промышленность

9.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.8%

Сырьевые материалы

4.2%
16.0%

Здравоохранение

3.3%
4.5%

Энергетика

3.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

2.0%
8.4%

Технологии

FLAX
39.7%
BBAX
0.3%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
BBAX
45.9%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
BBAX
4.9%

Промышленность

FLAX
9.2%
BBAX
7.9%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
BBAX
2.8%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
BBAX
16.0%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
BBAX
4.5%

Энергетика

FLAX
3.0%
BBAX
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
BBAX
3.3%

Недвижимость

FLAX
2.0%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с VXUS
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF

Доходность на риск

FLAX vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.41

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.00

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.25

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

7.46

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.41

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLAX и BBAX

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-39.64%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.01%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.12%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-24.33%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.16%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-7.22%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.71%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и BBAX

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.65%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.79%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.34%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.28%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.68%

+0.25%

Сравнение комиссий FLAX и BBAX

И FLAX, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и BBAX

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BBAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and BBAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to BBAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.95% vs 5.02% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.95% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX and BBAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.83% for FLAX.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор