PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAX с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAX с FLIN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN).

FLAX и FLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FLIN - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или FLIN.

Корреляция

Корреляция между FLAX и FLIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAX:

0.49

FLIN:

0.20

Коэф-т Сортино

FLAX:

0.86

FLIN:

0.30

Коэф-т Омега

FLAX:

1.11

FLIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLAX:

0.36

FLIN:

0.12

Коэф-т Мартина

FLAX:

1.40

FLIN:

0.26

Индекс Язвы

FLAX:

7.25%

FLIN:

9.01%

Дневная вол-ть

FLAX:

19.99%

FLIN:

16.50%

Макс. просадка

FLAX:

-42.51%

FLIN:

-41.90%

Текущая просадка

FLAX:

-15.89%

FLIN:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -1.29%.

FLAX

С начала года

5.71%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

1.10%

1 год

9.12%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

FLIN

С начала года

-1.29%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-3.55%

1 год

3.25%

5 лет

18.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLAX и FLIN

И FLAX, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLIN
Franklin FTSE India ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAX и FLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAX c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FLIN

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLIN в 1.60%

TTM2024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.95%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.60%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FLIN

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, примерно равная максимальной просадке FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FLIN

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 5.65% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...