PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLAX с FLCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAX и FLCH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
14.15%
FLAX
FLCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAX:

0.88

FLCH:

0.79

Коэф-т Сортино

FLAX:

1.32

FLCH:

1.34

Коэф-т Омега

FLAX:

1.17

FLCH:

1.18

Коэф-т Кальмара

FLAX:

0.44

FLCH:

0.42

Коэф-т Мартина

FLAX:

3.14

FLCH:

2.30

Индекс Язвы

FLAX:

4.61%

FLCH:

10.86%

Дневная вол-ть

FLAX:

16.47%

FLCH:

31.52%

Макс. просадка

FLAX:

-42.51%

FLCH:

-62.09%

Текущая просадка

FLAX:

-19.00%

FLCH:

-45.62%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью 20.66%.


FLAX

С начала года

11.79%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

3.36%

1 год

14.49%

5 лет

3.00%

10 лет

N/A

FLCH

С начала года

20.66%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

14.21%

1 год

24.94%

5 лет

-3.18%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAX и FLCH

И FLAX, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
График комиссии FLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLAX c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.880.79
Коэффициент Сортино FLAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.321.34
Коэффициент Омега FLAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара FLAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.42
Коэффициент Мартина FLAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.142.30
FLAX
FLCH

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
0.79
FLAX
FLCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FLCH

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FLCH в 2.81%


TTM2023202220212020201920182017
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
3.07%2.20%2.86%2.39%1.58%2.23%2.35%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.81%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FLCH

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.00%
-45.62%
FLAX
FLCH

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FLCH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 4.19%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
9.80%
FLAX
FLCH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab