Сравнение FLAX с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
FLAX и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и FLCH
И FLAX, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FLAX
FLCH
Сравнение FLAX c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.32 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.59 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.45 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 1.29 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.32 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.02 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и FLCH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и FLCH
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и FLCH
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -62.09% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -16.65% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -56.06% | +16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -33.49% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -30.50% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.02% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и FLCH
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.44% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 13.92% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 23.03% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 29.58% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 28.06% | -8.31% |