Сравнение FLAX с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
FLAX и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и IPAC
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. IPAC — Ранг доходности на риск
FLAX
IPAC
Сравнение FLAX c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.07 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 9.08 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и IPAC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и IPAC
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и IPAC
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -30.99% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.49% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -29.64% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.62% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -7.55% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.02% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и IPAC
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.46% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.68% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.43% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.50% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.58% | +3.17% |