PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAX с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с EPP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 8.11%/yr vs 6.44%/yr for EPP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 15.59%.

FLAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.49%
1 год
38.05%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

FLAX

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
$256.97K$233.08K$311.29K

Сравнение доходности по годам FLAX и EPP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		21.49%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-14.34%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-8.64%

Correlation

The correlation between FLAX and EPP is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between FLAX and EPP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLAX и EPP

Секторы
FLAX
EPP

Технологии

48.1%
1.0%

Финансовые услуги

16.0%
45.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.9%

Промышленность

7.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
15.8%

Здравоохранение

3.0%
3.8%

Энергетика

2.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
3.5%

Недвижимость

1.6%
7.2%

Технологии

FLAX
48.1%
EPP
1.0%

Финансовые услуги

FLAX
16.0%
EPP
45.0%

Потребительский циклический сектор

FLAX
8.1%
EPP
6.9%

Промышленность

FLAX
7.9%
EPP
8.7%

Коммуникационные услуги

FLAX
5.6%
EPP
2.6%

Сырьевые материалы

FLAX
3.4%
EPP
15.8%

Здравоохранение

FLAX
3.0%
EPP
3.8%

Энергетика

FLAX
2.3%
EPP
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.3%
EPP
3.2%

Коммунальные услуги

FLAX
1.8%
EPP
3.5%

Недвижимость

FLAX
1.6%
EPP
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с BBAXFLAX с IPACFLAX с VGTFLAX с DVYA
Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

FLAX vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLAX c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAXEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.79

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.16

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

6.02

+2.23

FLAX vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и EPP

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-66.01%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-8.79%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.29%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-24.55%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-0.28%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-10.57%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.15%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и EPP

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.07%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

12.72%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.33%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.54%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.02%

+1.38%

Сравнение комиссий FLAX и EPP

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и EPP

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EPP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.06%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and EPP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.21%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs EPP's -66.01%.

On 5-year performance, FLAX leads with 8.11% vs 6.44% for EPP. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 8.11% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.06% for FLAX.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.48% for EPP.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор