PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAX с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. FLAX is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, FLAX returned 34.93% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAX показывает доходность 18.57%, а RSBY немного выше – 19.01%.

FLAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.57%
1 год
34.93%
3 года*
20.09%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и RSBY

2026 (YTD)20252024
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		18.57%33.72%0.01%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between FLAX and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с IPACFLAX с BBAXFLAX с VGT
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

FLAX vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAXRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.62

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.32

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

5.39

+3.54

FLAX vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и RSBY

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-23.32%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.95%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-6.07%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-13.29%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.41%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и RSBY

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

3.17%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

8.39%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

11.40%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

13.34%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

13.34%

+6.99%

Сравнение комиссий FLAX и RSBY

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и RSBY

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.11%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (9.98%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, FLAX leads with 34.93% vs 18.35% for RSBY. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLAX has performed better with a 34.93% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

FLAX has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.74% for RSBY.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Return Stacked. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор