Сравнение FLAX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLAX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или DVYA.
Основные характеристики
| FLAX | DVYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.80% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.41% | 14.48% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | 1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 13.87% |
| Макс. просадка | -42.51% | -45.62% |
| Current Drawdown | -26.25% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и DVYA
С начала года, FLAX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 1.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и DVYA
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и DVYA
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DVYA в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.16% | 2.20% | 2.86% | 2.37% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.22% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и DVYA
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и DVYA
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.