Сравнение FLAX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLAX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или DVYA.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и DVYA
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 10.14%.
FLAX
11.44%
-5.23%
2.69%
13.70%
4.16%
N/A
DVYA
10.14%
-1.67%
1.28%
22.10%
2.99%
2.19%
Основные характеристики
| FLAX | DVYA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 6.79 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 13.82% |
| Макс. просадка | -42.51% | -45.62% |
| Текущая просадка | -19.26% | -4.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и DVYA
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и DVYA
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DVYA в 6.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.78% | 2.20% | 2.86% | 2.39% | 1.58% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.18% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и DVYA
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и DVYA
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.