Сравнение FLAX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLAX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и DVYA
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
FLAX vs. DVYA — Ранг доходности на риск
FLAX
DVYA
Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.60 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.22 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.25 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 16.23 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и DVYA
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и DVYA
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -45.61% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.20% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -25.59% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.41% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -10.16% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.68% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и DVYA
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.94% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.05% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 16.38% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.02% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.58% | +2.17% |