PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLAX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLAX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAX и DVYA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
4.07%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


FLAX

1 день
0.90%
1 месяц
-7.17%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.80%
1 год
34.57%
3 года*
15.95%
5 лет*
3.80%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий FLAX и DVYA

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

FLAX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLAXDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.60

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.22

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.25

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

16.23

-5.84

FLAX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLAXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и DVYA

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
2.28%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и DVYA

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


FLAXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-45.61%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.20%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

-25.59%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.41%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.16%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и DVYA

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLAXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.94%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.05%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

16.38%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.02%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.58%

+2.17%