PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%1.49%

Correlation

The correlation between FLAU and QQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FLAU and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и QQQ

Секторы
FLAU
QQQ

Финансовые услуги

36.0%
0.2%

Сырьевые материалы

26.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.3%

Недвижимость

6.4%
0.1%

Промышленность

6.4%
2.8%

Энергетика

5.7%
0.6%

Здравоохранение

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
15.8%

Технологии

1.2%
53.8%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
QQQ
12.3%

Недвижимость

FLAU
6.4%
QQQ
0.1%

Промышленность

FLAU
6.4%
QQQ
2.8%

Энергетика

FLAU
5.7%
QQQ
0.6%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
QQQ
15.8%

Технологии

FLAU
1.2%
QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с JEPI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FLAU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.57

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.37

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.42

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

13.14

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.57

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FLAU и QQQ

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-82.97%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.96%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-22.77%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-35.12%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.74%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-32.78%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и QQQ

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.51%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.10%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.37%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.29%

+1.29%

Сравнение комиссий FLAU и QQQ

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и QQQ

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.38% for QQQ.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор