PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLAU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.85%
223.76%
FLAU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.31

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.59

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FLAU:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.30

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FLAU:

0.99

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FLAU:

6.68%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.55%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FLAU:

-8.05%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


FLAU

С начала года

3.19%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.98%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и QQQ

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.31
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.59
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLAU: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.30
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 0.99
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.47
FLAU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и QQQ

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и QQQ

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.05%
-12.28%
FLAU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и QQQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 14.42%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
16.86%
FLAU
QQQ