PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUTX с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUTX с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUTX и GBAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUTX
Franklin Utilities Fund		9.83%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции GBAB по среднегодовой доходности: 10.13% против 3.13% соответственно.

FKUTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
9.83%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.86%
3 года*
15.69%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.13%

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с CZAFKUTX с APGAXFKUTX с BACAXFKUTX с GLIFXFKUTX с ^GSPCFKUTX с FXAIX
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYIGBAB с BOXX

Доходность на риск

FKUTX vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUTX c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUTXGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.24

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.41

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.35

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

1.18

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUTX vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUTXGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.24

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между FKUTX и GBAB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и GBAB

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GBAB в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.50%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и GBAB

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUTXGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-35.81%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.80%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-35.81%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.81%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-13.69%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и GBAB

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 5.17%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUTXGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.11%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.37%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.91%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.56%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.07%

+3.71%