PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKUTX с APGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUTX с APGAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или APGAX.

Корреляция

Корреляция между FKUTX и APGAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKUTX:

1.15

APGAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

FKUTX:

1.77

APGAX:

0.18

Коэф-т Омега

FKUTX:

1.25

APGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FKUTX:

2.19

APGAX:

0.01

Коэф-т Мартина

FKUTX:

5.61

APGAX:

0.04

Индекс Язвы

FKUTX:

3.87%

APGAX:

9.16%

Дневная вол-ть

FKUTX:

16.58%

APGAX:

23.80%

Макс. просадка

FKUTX:

-43.58%

APGAX:

-69.97%

Текущая просадка

FKUTX:

-1.80%

APGAX:

-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции APGAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.83% соответственно.

FKUTX

С начала года

5.39%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

3.21%

1 год

19.00%

5 лет

11.79%

10 лет

9.57%

APGAX

С начала года

-4.08%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-0.59%

5 лет

9.09%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKUTX и APGAX

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
FKUTX
Franklin Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKUTX и APGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKUTX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и APGAX

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKUTX
Franklin Utilities Fund		8.69%9.11%6.46%3.73%4.96%9.88%3.95%5.83%4.19%2.76%6.14%2.59%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и APGAX

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и APGAX

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 4.78%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...