Сравнение FKUTX с BULIX
FKUTX (Franklin Utilities Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FKUTX returned 9.36%/yr vs 6.54%/yr for BULIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FKUTX charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и BULIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.54% соответственно.
FKUTX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 9.36%
- Всё время*
- 8.92%
BULIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 7.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FKUTX и BULIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 6.38% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
BULIX American Century Utilities Fund | 5.67% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
Correlation
The correlation between FKUTX and BULIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between FKUTX and BULIX shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKUTX vs. BULIX — Ранг доходности на риск
FKUTX
BULIX
Сравнение FKUTX c BULIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKUTX | BULIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.33 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и BULIX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и BULIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKUTX | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -55.21% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.93% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -12.37% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -24.56% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.86% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.25% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.00% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.10% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и BULIX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 3.88% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKUTX | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.78% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.47% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 14.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.76% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.10% | +0.78% |
Сравнение комиссий FKUTX и BULIX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и BULIX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности BULIX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 10.71% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.78% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FKUTX and BULIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKUTX has higher volatility (3.88%) compared to BULIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FKUTX dropped -43.59% vs BULIX's -55.21%.
FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKUTX и BULIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор