Сравнение FKUTX с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или CZA.
Основные характеристики
| FKUTX | CZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.71% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 21.34% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 5.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 16.15% | 13.17% |
| Макс. просадка | -43.61% | -53.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и CZA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и CZA
С начала года, FKUTX показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 12.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKUTX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции CZA немного впереди с 9.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и CZA
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CZA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и CZA
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CZA в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 5.16% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и CZA
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и CZA
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.37%, в то время как у Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.