Сравнение FKUTX с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или CZA.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и CZA
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям CZA по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.65% соответственно.
FKUTX
31.62%
-0.28%
14.43%
30.55%
5.39%
6.20%
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
Основные характеристики
| FKUTX | CZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.09% |
| Макс. просадка | -44.54% | -53.20% |
| Текущая просадка | -0.56% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и CZA
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CZA в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и CZA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и CZA
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CZA в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.03% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и CZA
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и CZA
Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.