Сравнение FKUTX с CZA

С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKUTX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции CZA немного отстают с 10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CZA в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CZA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKUTX и CZA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности CZA в 1.55%

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и CZA.

Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеют волатильность 5.17% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.