Сравнение FKUTX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или VUIAX.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и VUIAX
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.07% соответственно.
FKUTX
31.62%
-0.28%
14.43%
30.55%
5.39%
6.20%
VUIAX
27.83%
-3.34%
10.82%
32.15%
7.59%
9.07%
Основные характеристики
| FKUTX | VUIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 10.34 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 15.50% |
| Макс. просадка | -44.54% | -46.28% |
| Текущая просадка | -0.56% | -3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и VUIAX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и VUIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и VUIAX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VUIAX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.03% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и VUIAX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, примерно равная максимальной просадке VUIAX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и VUIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и VUIAX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.19% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.