Сравнение FKUQX с SHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX).
FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUQX и SHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUQX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 9.81% | 14.51% | 27.00% | -5.00% | 1.57% | 17.88% | -2.21% | 29.45% | -5.13% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | -7.17% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью -7.17%.
FKUQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
SHRAX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUQX и SHRAX
FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.
Доходность на риск
FKUQX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
FKUQX
SHRAX
Сравнение FKUQX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUQX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.96 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 3.02 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUQX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FKUQX и SHRAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUQX и SHRAX
Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SHRAX в 23.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 7.41% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 23.99% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок FKUQX и SHRAX
Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и SHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUQX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -57.26% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -14.59% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -33.77% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -11.69% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -11.29% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.62% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUQX и SHRAX
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) составляет 5.16%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUQX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.07% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 13.63% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 23.09% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.84% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.85% | -0.25% |