Сравнение FKUQX с MMUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).
FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUQX и MMUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUQX и MMUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 9.81% | 14.51% | 27.00% | -5.00% | 1.57% | 17.88% | -2.21% | 29.45% | -5.13% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.62% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | -4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у MMUFX с доходностью 8.62%.
FKUQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
MMUFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUQX и MMUFX
FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.
Доходность на риск
FKUQX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск
FKUQX
MMUFX
Сравнение FKUQX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUQX | MMUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.98 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.03 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUQX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FKUQX и MMUFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUQX и MMUFX
Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности MMUFX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 7.41% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKUQX и MMUFX
Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и MMUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUQX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -56.03% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.64% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.77% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -8.78% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUQX и MMUFX
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и MFS Utilities Fund (MMUFX) имеют волатильность 5.16% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUQX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.34% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.10% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.42% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.58% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.54% | +4.06% |