PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с ERH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с ERH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и ERH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и ERH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		6.54%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ERH с доходностью 6.54%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

ERH

1 день
1.90%
1 месяц
-3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.28%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Allspring Utilities and High Income Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с RYUIXFKUQX с FSUTXFKUQX с GABUXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с ERH:
ERH с BUIERH с RYUIXERH с VUIAXERH с MMUFXERH с FRURXERH с GABUXERH с PRUAX

Сравнение комиссий FKUQX и ERH

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ERH в 0.93%.

ERH
Allspring Utilities and High Income Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FKUQX vs. ERH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c ERH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXERHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.16

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.28

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. ERH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERH равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и ERH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXERHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между FKUQX и ERH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и ERH

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ERH в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.00%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и ERH

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки ERH в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и ERH.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXERHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-69.81%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.02%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-37.85%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.53%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-17.40%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.10%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и ERH

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) составляет 5.16%, в то время как у Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXERHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.35%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.77%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.86%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.65%

+0.95%