PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с RYUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и RYUIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.44%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 7.44%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

RYUIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.82%
1 год
19.60%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.89%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с FSUTXFKUQX с PRUAX
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FIUIXRYUIX с VUIAXRYUIX с GABUX

Сравнение комиссий FKUQX и RYUIX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FKUQX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXRYUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.57

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

6.22

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между FKUQX и RYUIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и RYUIX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности RYUIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и RYUIX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и RYUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-63.29%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.27%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.28%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.34%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-14.53%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.42%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и RYUIX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Rydex Utilities Fund (RYUIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.89%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.57%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.05%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.53%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.88%

+1.72%