PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с EVUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с EVUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. EVUAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и EVUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и EVUAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.22%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у EVUAX с доходностью 5.22%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

EVUAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.36%
С начала года
5.22%
6 месяцев
3.23%
1 год
15.41%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с FRURXFKUQX с RYUIXFKUQX с ERHFKUQX с FSUTXFKUQX с GABUXFKUQX с PRUAX
Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с FRURXEVUAX с BULIXEVUAX с FIUIXEVUAX с GABUXEVUAX с MMUFXEVUAX с RYUIX

Сравнение комиссий FKUQX и EVUAX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.

EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FKUQX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXEVUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.14

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.15

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. EVUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EVUAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и EVUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXEVUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между FKUQX и EVUAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и EVUAX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности EVUAX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.75%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и EVUAX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и EVUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXEVUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-56.00%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.90%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-23.32%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.02%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-9.60%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.28%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и EVUAX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXEVUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.44%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.60%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.01%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.04%

+1.56%