Сравнение FKUQX с FRURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).
FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUQX и FRURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUQX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 9.81% | 14.51% | 27.00% | -5.00% | 1.57% | 17.88% | -2.21% | 29.45% | -5.13% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | -5.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUQX показывает доходность 9.81%, а FRURX немного ниже – 9.76%.
FKUQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUQX и FRURX
FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Доходность на риск
FKUQX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
FKUQX
FRURX
Сравнение FKUQX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUQX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.38 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUQX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FKUQX и FRURX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUQX и FRURX
Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FRURX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 7.41% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок FKUQX и FRURX
Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FRURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUQX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -43.83% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.20% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -22.83% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.77% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -7.59% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUQX и FRURX
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеют волатильность 5.16% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUQX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.14% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.82% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.11% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.75% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.77% | +1.83% |