PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKUQX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и FKINX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
10.36%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.15%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 2.15%.


FKUQX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.36%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.07%
10 лет*

FKINX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.60%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Utilities Fund Class A

Franklin Income Fund Class A1

Сравнение комиссий FKUQX и FKINX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.


Доходность на риск

FKUQX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKUQXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.16

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.80

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.54

-1.19

FKUQX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKUQXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между FKUQX и FKINX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и FKINX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FKINX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
7.37%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.14%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и FKINX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FKINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKUQXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-43.18%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.72%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-13.20%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.65%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.73%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.42%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и FKINX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKUQXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.29%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

4.23%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

7.92%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

7.96%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

9.31%

+11.29%