Сравнение FKINX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKINX управляется Franklin Templeton. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.29% соответственно.
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и SHAPX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKINX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKINX
SHAPX
Сравнение FKINX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.33 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.17 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и SHAPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и SHAPX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и SHAPX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -46.19% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.57% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -20.53% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -32.21% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.27% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.79% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.33% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.83% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 8.30% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 16.09% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 14.89% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 16.72% | -7.41% |