PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.48% против 19.20% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий FKASX и OBMCX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Доходность на риск

FKASX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.82

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.42

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.82

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

13.69

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.82

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между FKASX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и OBMCX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и OBMCX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-68.24%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.68%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-28.11%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-50.04%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-5.04%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-16.51%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и OBMCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 9.37%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

12.02%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

19.34%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

27.49%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

26.14%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

25.73%

-3.47%