PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.92% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGXFKASX с IWM
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий FKASX и SVSPX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

FKASX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.43

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

1.65

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между FKASX и SVSPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и SVSPX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и SVSPX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-55.76%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.15%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-24.59%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-33.69%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-6.26%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.28%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.01%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и SVSPX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.01%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

9.75%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

20.72%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.41%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.30%

+3.96%