PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с SVSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с SVSPX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или SVSPX.

Корреляция

Корреляция между FKASX и SVSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

SVSPX:

0.14

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

SVSPX:

0.35

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

SVSPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

SVSPX:

0.13

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

SVSPX:

0.39

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

SVSPX:

8.21%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

SVSPX:

20.85%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

SVSPX:

-86.30%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

SVSPX:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.71% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

SVSPX

С начала года

-0.20%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-8.02%

1 год

2.86%

3 года

6.18%

5 лет

5.15%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Сравнение комиссий FKASX и SVSPX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и SVSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и SVSPX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SVSPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		1.27%1.25%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и SVSPX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и SVSPX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...