Сравнение FKASX с SVSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или SVSPX.
Основные характеристики
| FKASX | SVSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.34% | 26.78% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 21.55% |
| Дох-ть за 3 года | -9.24% | -0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.35% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 6.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.69% |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 15.57% |
| Макс. просадка | -61.47% | -86.30% |
| Текущая просадка | -26.86% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между FKASX и SVSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKASX и SVSPX
С начала года, FKASX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью 26.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKASX имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции SVSPX немного отстают с 6.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и SVSPX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKASX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и SVSPX
FKASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и SVSPX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и SVSPX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.