PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с VTI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FKASX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

VTI:

0.52

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

VTI:

2.11

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

VTI:

5.12%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

VTI:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.92% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

VTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.47%

1 год

10.46%

3 года

15.40%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FKASX и VTI

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и VTI

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и VTI

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и VTI

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...