Сравнение FKASX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FKASX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKASX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | -6.24% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKASX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
FKASX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 12.48%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и SCHD
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FKASX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FKASX
SCHD
Сравнение FKASX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.55 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FKASX и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и SCHD
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 22.08% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и SCHD
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -33.37% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.74% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -16.85% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.37% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -3.43% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -3.34% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.75% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и SCHD
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 2.33% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 7.96% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 15.69% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 14.40% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.70% | +5.56% |