PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с AGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с AGRFX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и AB Growth Fund (AGRFX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или AGRFX.

Корреляция

Корреляция между FKASX и AGRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

AGRFX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

AGRFX:

-0.10

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

AGRFX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

AGRFX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

AGRFX:

-0.42

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

AGRFX:

15.54%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

AGRFX:

29.21%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

AGRFX:

-61.88%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

AGRFX:

-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKASX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции AGRFX немного впереди с 5.39%.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

AGRFX

С начала года

-1.14%

1 месяц

16.06%

6 месяцев

-16.76%

1 год

-6.86%

3 года

10.11%

5 лет

5.33%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

AB Growth Fund

Сравнение комиссий FKASX и AGRFX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AGRFX в 1.12%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
AGRFX
AB Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и AGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и AGRFX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AGRFX в 21.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGRFX
AB Growth Fund		21.27%21.03%6.89%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и AGRFX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и AGRFX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...