PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с FDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.98% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FCPGXFKASX с IWM
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX

Сравнение комиссий FKASX и FDSVX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund

Доходность на риск

FKASX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXFDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

5.14

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между FKASX и FDSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и FDSVX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности FDSVX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и FDSVX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и FDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-59.34%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.05%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-29.83%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-31.09%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-8.77%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-12.67%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.64%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и FDSVX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.76%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.34%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

22.20%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

20.33%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.52%

+1.74%