PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с FDSVX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или FDSVX.

Корреляция

Корреляция между FKASX и FDSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

FDSVX:

0.41

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

FDSVX:

0.78

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

FDSVX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

FDSVX:

0.44

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

FDSVX:

1.52

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

FDSVX:

6.81%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

FDSVX:

23.30%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

FDSVX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 5.34% против 15.49% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

FDSVX

С начала года

-1.14%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-1.13%

1 год

9.50%

3 года

19.19%

5 лет

17.08%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Сравнение комиссий FKASX и FDSVX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FDSVX в 0.77%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и FDSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и FDSVX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FDSVX в 12.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		12.96%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и FDSVX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и FDSVX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...