PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.95% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGXFKASX с IWM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FKASX и SCHG

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FKASX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.71

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между FKASX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и SCHG

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и SCHG

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-34.59%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.41%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-34.59%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-34.59%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-12.51%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.22%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.84%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и SCHG

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.77%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

12.54%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

22.45%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

22.31%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.51%

+0.75%