Сравнение FKASX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или SCHG.
Основные характеристики
| FKASX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 34.33% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | -9.35% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.32% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 17.06% |
| Макс. просадка | -61.47% | -34.59% |
| Текущая просадка | -26.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FKASX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKASX и SCHG
С начала года, FKASX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.32% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и SCHG
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKASX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и SCHG
FKASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и SCHG
Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и SCHG
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 4.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.