PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с SCHG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FKASX и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

SCHG:

0.57

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

SCHG:

1.00

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

SCHG:

0.65

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

SCHG:

2.15

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

SCHG:

7.07%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

SCHG:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.34% против 15.60% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

SCHG

С начала года

-2.41%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-0.63%

1 год

14.19%

3 года

23.05%

5 лет

18.41%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FKASX и SCHG

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и SCHG

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и SCHG

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и SCHG

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...