- ISIN
- US3141726360
- CUSIP
- 314172636
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 18 дек. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции FKASX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) показал доход в 12.84% с начала года и 23.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKASX составила 14.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 14.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FKASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FKASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 2.50% | -8.67% | 11.76% | 5.28% | 2.29% | 12.84% | ||||||
| 2025 | 5.72% | -8.66% | -8.19% | 6.60% | 6.12% | 3.99% | 3.62% | 2.30% | -1.02% | 0.83% | 1.92% | -0.40% | 12.01% |
| 2024 | -1.54% | 6.98% | 2.19% | -5.82% | 1.91% | 0.38% | 4.22% | -0.06% | 2.01% | -1.54% | 8.46% | -2.73% | 14.45% |
| 2023 | 9.35% | -3.23% | -1.81% | 1.12% | -0.69% | 6.39% | 4.59% | -4.50% | -6.84% | -6.74% | 9.63% | 8.39% | 14.48% |
| 2022 | -14.87% | -2.30% | 1.00% | -12.35% | -4.31% | -5.20% | 9.70% | -2.63% | -8.87% | 7.92% | 2.07% | -4.22% | -31.40% |
| 2021 | 4.75% | 2.44% | -5.05% | 4.12% | -2.90% | 6.27% | -1.54% | 5.35% | -5.15% | 5.02% | -7.78% | -1.65% | 2.57% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund has an annualized alpha of 4.22%, beta of 0.99, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2002.
- This fund captured 129.79% of S&P 500 Index gains and 112.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.22%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 129.79%
- Участие в снижении
- 112.81%
Комиссия
Комиссия FKASX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKASX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.29 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 10.15 | -3.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.09 | $9.09 | $5.58 | $0.07 | $0.00 | $4.93 | $0.08 | $0.09 | $2.07 | $2.09 | $0.19 | $2.03 |
Дивидендный доход | 18.35% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.09 | $9.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.58 | $5.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund показал максимальную просадку в 60.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.21%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.86%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -34.99%март 2020 г. | 27d | 3mo 7d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.71%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 1y 21d | 1y 7moиюль 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.85%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 5mo 25d | 10mo 20dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| FKASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.78% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.10% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -18.90% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -25.43% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.92% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -3.31% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -10.71% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.05% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKASX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKASX