- ISIN
- US3141726360
- CUSIP
- 314172636
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 18 дек. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции FKASX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) показал доход в 10.45% с начала года и 22.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKASX составила 13.56%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 13.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FKASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FKASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 2.50% | -8.67% | 11.76% | 5.28% | 0.12% | 10.45% | ||||||
| 2025 | 5.72% | -8.66% | -8.19% | 6.60% | 6.12% | 3.99% | 3.62% | 2.30% | -1.02% | 0.83% | 1.92% | -0.40% | 12.01% |
| 2024 | -1.54% | 6.98% | 2.19% | -5.82% | 1.91% | 0.38% | 4.22% | -0.06% | 2.01% | -1.54% | 8.46% | -2.73% | 14.45% |
| 2023 | 9.35% | -3.23% | -1.81% | 1.12% | -0.69% | 6.39% | 4.59% | -4.50% | -6.84% | -6.74% | 9.63% | 8.39% | 14.48% |
| 2022 | -14.87% | -2.30% | 1.00% | -12.35% | -4.31% | -5.20% | 9.70% | -2.63% | -8.87% | 7.92% | 2.07% | -4.22% | -31.40% |
| 2021 | 4.75% | 2.44% | -5.05% | 4.12% | -2.90% | 6.27% | -1.54% | 5.35% | -5.15% | 5.02% | -7.78% | -1.65% | 2.57% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.99, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2002.
- This fund captured 129.68% of S&P 500 Index gains and 114.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 129.68%
- Участие в снижении
- 114.17%
Комиссия
Комиссия FKASX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKASX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.93 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 13.52 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.09 | $9.09 | $5.58 | $0.07 | $0.00 | $4.93 | $0.08 | $0.09 | $2.07 | $2.09 | $0.19 | $2.03 |
Дивидендный доход | 18.74% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.09 | $9.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.58 | $5.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund показал максимальную просадку в 60.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.21%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.86%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.99%март 2020 г. | 27d | 3mo 7d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.71%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 1y 21d | 1y 7moиюль 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.85%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 5mo 25d | 10mo 20dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| FKASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.78% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.10% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -18.90% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -25.43% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.92% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.74% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.97% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKASX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKASX