Сравнение FKASX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FKASX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKASX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | -6.24% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.48% против 21.31% соответственно.
FKASX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 12.48%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и KSCOX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
FKASX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
FKASX
KSCOX
Сравнение FKASX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.69 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FKASX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и KSCOX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 22.08% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и KSCOX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKASX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -70.09% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -24.29% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -33.10% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -47.09% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -9.92% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -14.89% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 14.85% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и KSCOX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKASX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 7.98% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 19.42% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 28.84% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.74% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 25.84% | -3.58% |