PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKASX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с IWM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKASX или IWM.

Корреляция

Корреляция между FKASX и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKASX:

-0.07

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

FKASX:

0.08

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

FKASX:

1.01

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

FKASX:

-0.04

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

FKASX:

-0.17

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

FKASX:

11.17%

IWM:

9.69%

Дневная вол-ть

FKASX:

26.15%

IWM:

24.42%

Макс. просадка

FKASX:

-61.47%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FKASX:

-35.37%

IWM:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.42% соответственно.

FKASX

С начала года

-1.74%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-1.88%

3 года

5.62%

5 лет

0.88%

10 лет

5.34%

IWM

С начала года

-7.83%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.34%

3 года

6.34%

5 лет

9.91%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FKASX и IWM

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKASX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKASX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и IWM

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IWM в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.13%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и IWM

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и IWM

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...