PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.83% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий FKASX и IWM

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FKASX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

7.08

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Корреляция

Корреляция между FKASX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и IWM

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и IWM

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-59.05%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.74%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-31.91%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-41.13%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-7.33%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-10.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и IWM

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.36%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.48%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.18%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

22.54%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

22.99%

-0.73%