PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.48% против 17.50% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий FKASX и HRSMX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FKASX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.79

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.38

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.49

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

13.94

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между FKASX и HRSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и HRSMX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и HRSMX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-64.92%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.89%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-38.49%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-40.74%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-7.21%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-13.16%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и HRSMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 9.37%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

12.35%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

21.73%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

30.18%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

27.18%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

25.82%

-3.56%