Сравнение FKASX с HRSMX
FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKASX returned 13.49%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FKASX charges 1.36%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности FKASX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.49% против 20.34% соответственно.
FKASX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 13.49%
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам FKASX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 9.77% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between FKASX and HRSMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2003 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FKASX and HRSMX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKASX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
FKASX
HRSMX
Сравнение FKASX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.35 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 26.22 | -20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.92 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и HRSMX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKASX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -64.92% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.29% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -33.04% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -38.49% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -40.74% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.93% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -13.07% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.97% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и HRSMX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 6.83%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKASX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.84% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 21.46% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 26.82% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 27.30% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 25.98% | -3.63% |
Сравнение комиссий FKASX и HRSMX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и HRSMX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности HRSMX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 18.86% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
FKASX and HRSMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to FKASX (6.83%). In terms of maximum drawdown, FKASX dropped -60.21% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKASX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор