Сравнение FJRLX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJRLX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.61% соответственно.
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и VBTIX
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
FJRLX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
FJRLX
VBTIX
Сравнение FJRLX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.93 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.34 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.67 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 4.72 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.93 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.03 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.33 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FJRLX и VBTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и VBTIX
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и VBTIX
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJRLX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -18.90% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.73% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -18.13% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -18.90% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.94% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.32% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.97% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и VBTIX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJRLX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.55% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.58% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.36% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.99% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.97% | -2.58% |