PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJRLX с VBMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FJRLX returned 2.39%/yr vs 1.56%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FJRLX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.56% соответственно.

FJRLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.39%

VBMPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.49%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJRLX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.63%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between FJRLX and VBMPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.83

The correlation between FJRLX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

FJRLX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.30

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.96

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.79

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

5.35

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.52

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и VBMPX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJRLXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-18.90%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.89%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-5.99%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-18.12%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-18.90%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.44%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.53%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.96%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и VBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJRLXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.78%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

3.96%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.02%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

4.98%

-2.57%

Сравнение комиссий FJRLX и VBMPX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и VBMPX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VBMPX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.01%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

FJRLX and VBMPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBMPX has higher volatility (1.33%) compared to FJRLX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs VBMPX's -18.90%.

FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJRLX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор