Сравнение FJRLX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJRLX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.65% соответственно.
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и SHY
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
FJRLX vs. SHY — Ранг доходности на риск
FJRLX
SHY
Сравнение FJRLX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 4.07 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.06 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 15.56 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FJRLX и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и SHY
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и SHY
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -5.71% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -5.71% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -5.71% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.47% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.52% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и SHY
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.58% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.89% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.45% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.56% | +0.83% |