Сравнение FJRLX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJRLX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 0.11% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.31% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.65% соответственно.
FJRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.41%
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и SHY
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
FJRLX vs. SHY — Ранг доходности на риск
FJRLX
SHY
Сравнение FJRLX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.57 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 4.23 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.08 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 15.52 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FJRLX и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и SHY
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 4.03% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и SHY
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -5.71% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -5.71% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -5.71% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.42% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.52% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и SHY
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJRLX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.58% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.89% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.45% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.97% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.56% | +0.83% |