Сравнение FJACX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.29% против 9.87% соответственно.
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и SWSSX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FJACX
SWSSX
Сравнение FJACX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.78 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и SWSSX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и SWSSX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -60.34% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.90% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -31.93% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -41.81% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.91% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.78% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и SWSSX
Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.46%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.53% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.53% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.31% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.62% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.05% | -2.49% |