Сравнение FJACX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или FISVX.
Основные характеристики
| FJACX | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 37.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 9.01 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 22.01% |
| Макс. просадка | -45.60% | -44.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FJACX и FISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJACX и FISVX
С начала года, FJACX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и FISVX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJACX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и FISVX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FISVX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 1.18% | 1.10% | 1.47% | 0.98% | 0.98% | 1.37% | 1.97% | 1.15% | 0.45% | 5.89% | 0.19% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.58% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и FISVX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и FISVX
Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.27%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.