PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и FISMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FJACX с FISMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или FISMX.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.14

FISMX:

0.80

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.10

FISMX:

1.05

Коэф-т Омега

FJACX:

0.99

FISMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.17

FISMX:

0.79

Коэф-т Мартина

FJACX:

-0.51

FISMX:

1.99

Индекс Язвы

FJACX:

7.80%

FISMX:

5.04%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.25%

FISMX:

13.64%

Макс. просадка

FJACX:

-45.60%

FISMX:

-58.92%

Текущая просадка

FJACX:

-11.01%

FISMX:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJACX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции FISMX немного отстают с 7.11%.

FJACX

С начала года

-3.58%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-3.96%

3 года

4.85%

5 лет

13.29%

10 лет

7.30%

FISMX

С начала года

14.94%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

12.80%

1 год

9.88%

3 года

8.64%

5 лет

11.72%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Сравнение комиссий FJACX и FISMX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и FISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FISMX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и FISMX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FISMX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.19%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.30%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%4.13%17.03%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и FISMX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки FISMX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FISMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и FISMX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...