Сравнение FJACX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или BBSC.
Основные характеристики
| FJACX | BBSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 41.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 11.14 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 22.13% |
| Макс. просадка | -45.60% | -30.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FJACX и BBSC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJACX и BBSC
С начала года, FJACX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 18.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и BBSC
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJACX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и BBSC
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BBSC в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 1.18% | 1.10% | 1.47% | 0.98% | 0.98% | 1.37% | 1.97% | 1.15% | 0.45% | 5.89% | 0.19% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и BBSC
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и BBSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и BBSC
Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.27%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.