PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJACX с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FJACX returned 8.63%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FJACX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

FJACX

1 день
0.24%
1 месяц
4.38%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.68%

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJACX и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		15.01%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%5.35%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between FJACX and BBSC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between FJACX and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSCRXFJACX с IWMIFJACX с VIOOFJACX с FISVX
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOOBBSC с SCHA

Доходность на риск

FJACX vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJACXBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.01

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.83

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.02

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

13.10

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJACX vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJACXBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FJACX и BBSC

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJACXBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-30.96%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.54%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-29.32%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-30.96%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-11.48%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.92%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и BBSC

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJACXBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.88%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.05%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.11%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.94%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.86%

-1.28%

Сравнение комиссий FJACX и BBSC

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и BBSC

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		9.07%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FJACX and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (5.75%) compared to BBSC (4.88%). In terms of maximum drawdown, FJACX dropped -45.60% vs BBSC's -30.96%.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJACX и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор