Сравнение FJACX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или VSIAX.
Основные характеристики
| FJACX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 14.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 31.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 5.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.62% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 10.00 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 16.66% |
| Макс. просадка | -45.60% | -45.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между FJACX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJACX и VSIAX
С начала года, FJACX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции FJACX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и VSIAX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJACX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и VSIAX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VSIAX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 1.18% | 1.10% | 1.47% | 0.98% | 0.98% | 1.37% | 1.97% | 1.15% | 0.45% | 5.89% | 0.19% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и VSIAX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и VSIAX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.