PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и VSIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FJACX с VSIAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.14

VSIAX:

0.19

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.10

VSIAX:

0.42

Коэф-т Омега

FJACX:

0.99

VSIAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.17

VSIAX:

0.17

Коэф-т Мартина

FJACX:

-0.51

VSIAX:

0.49

Индекс Язвы

FJACX:

7.80%

VSIAX:

8.19%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.25%

VSIAX:

21.86%

Макс. просадка

FJACX:

-45.60%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

FJACX:

-11.01%

VSIAX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.30% против 7.81% соответственно.

FJACX

С начала года

-3.58%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-3.96%

3 года

4.85%

5 лет

13.29%

10 лет

7.30%

VSIAX

С начала года

-4.04%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-11.42%

1 год

2.77%

3 года

6.38%

5 лет

14.82%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FJACX и VSIAX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и VSIAX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VSIAX в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.19%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и VSIAX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и VSIAX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 6.36% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...