Сравнение FJACX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.08% соответственно.
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и VSIAX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FJACX
VSIAX
Сравнение FJACX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.62 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и VSIAX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и VSIAX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -45.39% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.16% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -24.09% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -45.39% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.15% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -5.54% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.44% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и VSIAX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.52% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.25% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.69% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 19.86% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.45% | -0.89% |