PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с IWMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и IWMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FJACX с IWMI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или IWMI.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FJACX:

22.25%

IWMI:

20.72%

Макс. просадка

FJACX:

-45.60%

IWMI:

-23.88%

Текущая просадка

FJACX:

-11.01%

IWMI:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью -4.05%.

FJACX

С начала года

-3.58%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-3.96%

3 года

4.85%

5 лет

13.29%

10 лет

7.30%

IWMI

С начала года

-4.05%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-11.01%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий FJACX и IWMI

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и IWMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и IWMI

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности IWMI в 16.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.19%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.09%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и IWMI

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и IWMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и IWMI

Загрузка...