PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJACX с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJACX и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJACX и IWMI

2026 (YTD)20252024
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%2.96%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с FSMDXFJACX с VTWO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий FJACX и IWMI

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FJACX vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJACXIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.98

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.09

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

9.62

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJACX vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJACXIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между FJACX и IWMI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и IWMI

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и IWMI

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FJACXIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-23.88%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.42%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.80%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.44%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.70%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и IWMI

Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.46%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJACXIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.95%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.89%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

19.09%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

18.28%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

18.28%

+3.28%