PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJACX с IWMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - FJACX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, FJACX returned 33.59% vs 36.84% for IWMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FJACX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 17.41%.

FJACX

1 день
0.94%
1 месяц
3.97%
С начала года
18.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
33.59%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.17%
10 лет*
11.47%

IWMI

1 день
0.57%
1 месяц
3.17%
С начала года
17.41%
6 месяцев
15.04%
1 год
36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJACX и IWMI

2026 (YTD)20252024
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		18.35%11.80%2.03%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.41%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between FJACX and IWMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between FJACX and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с VIOOFJACX с FISVX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

FJACX vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJACXIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.41

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.31

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.40

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

18.15

-8.57

FJACX vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJACX и IWMI

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJACXIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-23.88%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.40%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.01%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.03%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и IWMI

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJACXIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.07%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.42%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.38%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.92%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.92%

+3.68%

Сравнение комиссий FJACX и IWMI

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и IWMI

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности IWMI в 13.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		8.51%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.34%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJACX and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (7.07%) compared to IWMI (5.07%). In terms of maximum drawdown, FJACX dropped -45.60% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJACX и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор