Сравнение FJACX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 9.29% против 9.90% соответственно.
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и VIOO
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
FJACX
VIOO
Сравнение FJACX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.76 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и VIOO
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и VIOO
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -44.15% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.66% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -27.93% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -44.15% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.30% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -7.40% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.68% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и VIOO
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.46% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.32% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 13.11% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.67% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 21.50% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.98% | -1.42% |