PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FJACX с VIOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или VIOO.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.14

VIOO:

-0.03

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.10

VIOO:

0.13

Коэф-т Омега

FJACX:

0.99

VIOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.17

VIOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

FJACX:

-0.51

VIOO:

-0.07

Индекс Язвы

FJACX:

7.80%

VIOO:

10.27%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.25%

VIOO:

24.30%

Макс. просадка

FJACX:

-45.60%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

FJACX:

-11.01%

VIOO:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJACX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции VIOO немного впереди с 7.57%.

FJACX

С начала года

-3.58%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-3.96%

3 года

4.85%

5 лет

13.29%

10 лет

7.30%

VIOO

С начала года

-8.22%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-15.55%

1 год

-1.83%

3 года

3.05%

5 лет

11.56%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий FJACX и VIOO

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и VIOO

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VIOO в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.19%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.62%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и VIOO

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VIOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и VIOO

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.36% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...