PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

FIXD и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.42%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%1.73%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIXD показывает доходность -0.42%, а UCON немного ниже – -0.44%.

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий FIXD и UCON

FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Доходность на риск

FIXD vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.67

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.36

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.70

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между FIXD и UCON составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и UCON

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью UCON в 4.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.64%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и UCON

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-15.31%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.45%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-9.60%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.62%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-1.50%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.56%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и UCON

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.55%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.07%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

2.92%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

3.84%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

5.94%

-0.09%