PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXD с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIXD is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.35%/yr vs 2.76%/yr for UCON. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 0.58%.

FIXD

1 день
-0.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXD и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		0.16%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%1.73%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between FIXD and UCON is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.54

Over the past year, FIXD and UCON have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FIXD и UCON

Секторы
FIXD
UCON

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FIXD
100.0%
UCON
100.0%

Сырьевые материалы

FIXD

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

FIXD

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

FIXD

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

FIXD

-

UCON

-

Энергетика

FIXD

-

UCON

-

Финансовые услуги

FIXD

-

UCON

-

Здравоохранение

FIXD

-

UCON

-

Промышленность

FIXD

-

UCON

-

Недвижимость

FIXD

-

UCON

-

Технологии

FIXD

-

UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с MINTFIXD с SPYFIXD с BNDFIXD с SPSB
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

FIXD vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.85

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.65

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.25

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

8.74

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FIXD и UCON

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-15.31%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.45%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-2.85%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-9.60%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.61%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-1.48%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и UCON

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.14%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.33%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

2.98%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

3.89%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

5.89%

-0.05%

Сравнение комиссий FIXD и UCON

FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и UCON

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью UCON в 4.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.69%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIXD and UCON have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIXD has higher volatility (1.63%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.76% vs -0.35% for FIXD. On fees, FIXD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.76% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIXD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

FIXD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.67% for UCON.

FIXD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UCON is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXD и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор