PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXD с SPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIXD is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. FIXD is actively managed, while SPSB is passively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.35%/yr vs 2.69%/yr for SPSB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.84%.

FIXD

1 день
-0.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXD и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		0.16%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.34%

Correlation

The correlation between FIXD and SPSB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.63

The correlation between FIXD and SPSB shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с MINTFIXD с SPYFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Доходность на риск

FIXD vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDSPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.25

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
5.36

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.94

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

22.90

-17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.25

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.36

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FIXD и SPSB

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-11.75%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-0.87%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-0.87%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-5.96%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.14%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-0.54%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.19%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и SPSB

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.35%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

0.94%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.33%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

1.98%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

3.06%

+2.78%

Сравнение комиссий FIXD и SPSB

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и SPSB

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPSB в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.69%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FIXD and SPSB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIXD has higher volatility (1.63%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs SPSB's -11.75%.

On 5-year performance, SPSB leads with 2.69% vs -0.35% for FIXD. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSB has performed better with a 2.69% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.

FIXD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.41% for SPSB.

FIXD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPSB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.07% for SPSB.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXD и SPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор