Сравнение FIXD с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
FIXD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и SPSB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
FIXD vs. SPSB — Ранг доходности на риск
FIXD
SPSB
Сравнение FIXD c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.01 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 4.62 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.19 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 21.29 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.01 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.35 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и SPSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и SPSB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и SPSB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -11.75% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.87% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -5.96% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.43% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.55% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и SPSB
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.65% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.87% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.50% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.97% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 3.05% | +2.80% |