PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIXD с HLIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с HLIPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или HLIPX.

Корреляция

Корреляция между FIXD и HLIPX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIXD:

0.81

HLIPX:

1.02

Коэф-т Сортино

FIXD:

1.29

HLIPX:

1.58

Коэф-т Омега

FIXD:

1.15

HLIPX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIXD:

0.37

HLIPX:

0.56

Коэф-т Мартина

FIXD:

1.97

HLIPX:

2.86

Индекс Язвы

FIXD:

2.68%

HLIPX:

1.91%

Дневная вол-ть

FIXD:

6.00%

HLIPX:

5.12%

Макс. просадка

FIXD:

-20.35%

HLIPX:

-19.43%

Текущая просадка

FIXD:

-9.34%

HLIPX:

-4.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIXD показывает доходность 1.52%, а HLIPX немного ниже – 1.51%.

FIXD

С начала года

1.52%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.83%

5 лет

-1.10%

10 лет

N/A

HLIPX

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.17%

5 лет

0.28%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIXD и HLIPX

FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIXD и HLIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг риск-скорректированной доходности FIXD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIXD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIXD c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и HLIPX

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности HLIPX в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF		4.53%4.56%3.93%3.20%1.74%3.03%4.20%2.92%1.95%0.00%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.98%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.03%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и HLIPX

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, примерно равная максимальной просадке HLIPX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и HLIPX

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...