PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с HLIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.42%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%.

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLTFIXD с SPSB
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX

Сравнение комиссий FIXD и HLIPX

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

FIXD vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.12

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.61

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.10

-0.76

Корреляция

Корреляция между FIXD и HLIPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и HLIPX

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HLIPX в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.64%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и HLIPX

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-16.91%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.97%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-16.91%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.29%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-1.94%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и HLIPX

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.62%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.30%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.66%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

4.62%

+1.23%