Сравнение FIXD с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или HLIPX.
Основные характеристики
| FIXD | HLIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.87% | 3.23% |
| Дох-ть за 1 год | 8.24% | 9.40% |
| Дох-ть за 3 года | -3.02% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 0.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.22 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 6.70% | 5.81% |
| Макс. просадка | -20.35% | -19.44% |
| Текущая просадка | -9.69% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между FIXD и HLIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и HLIPX
С начала года, FIXD показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью 3.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и HLIPX
FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIXD c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и HLIPX
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HLIPX в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 4.57% | 3.93% | 3.20% | 1.74% | 3.03% | 4.20% | 2.93% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.71% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и HLIPX
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, примерно равная максимальной просадке HLIPX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и HLIPX
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.