- ISIN
- US33740F8059
- CUSIP
- 33740F805
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 февр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 285K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции FIXD — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIXD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) показал доход в -0.10% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIXD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIXD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.62% | -2.33% | 0.33% | 0.80% | 0.06% | -1.41% | 0.69% | -0.10% | ||||
| 2025 | 0.64% | 2.48% | -0.01% | 0.22% | -0.60% | 1.58% | -0.29% | 1.23% | 1.40% | 0.72% | 0.63% | -0.29% | 7.95% |
| 2024 | -0.18% | -1.57% | 0.56% | -3.15% | 2.13% | 0.92% | 2.90% | 1.83% | 1.59% | -3.06% | 1.07% | -2.06% | 0.75% |
| 2023 | 3.88% | -2.89% | 2.65% | 0.63% | -1.25% | -0.53% | 0.02% | -0.78% | -3.01% | -1.88% | 4.93% | 4.21% | 5.72% |
| 2022 | -2.03% | -1.09% | -3.46% | -3.90% | 0.04% | -2.23% | 2.73% | -2.84% | -5.07% | -1.58% | 3.95% | -0.28% | -15.00% |
| 2021 | -0.45% | -1.22% | -1.15% | 0.85% | 0.35% | 0.68% | 1.11% | -0.04% | -0.89% | -0.18% | 0.23% | -0.34% | -1.07% |
Метрики бенчмарка
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2017.
- This ETF participated in 23.25% of S&P 500 Index downside but only 14.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.74%
- Участие в снижении
- 23.25%
Комиссия
Комиссия FIXD составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIXD имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.58 | -8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.00 | $1.96 | $1.76 | $1.35 | $0.93 | $1.72 | $2.64 | $1.38 | $0.99 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $1.16 | ||||
| 2025 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $2.00 |
| 2024 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.21 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $1.96 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.76 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $1.35 |
| 2021 | $0.10 | $0.15 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 20.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.44%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 5y 2dавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.51%март 2020 г. | 10d | 2mo 3d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.22%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 2d | 6mo 15dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-3.17%май 2018 г. | 8mo 12d | 7mo 22d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.11%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FIXD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -56.78% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.96% | -18.90% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.43% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.17% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.69% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.14% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIXD
Добавьте First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIXD