Сравнение FIXD с AGG
FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIXD is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. FIXD is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.35%/yr vs 0.10%/yr for AGG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.25%.
FIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам FIXD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0.16% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.25% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.51% |
Correlation
The correlation between FIXD and AGG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FIXD and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXD vs. AGG — Ранг доходности на риск
FIXD
AGG
Сравнение FIXD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.73 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и AGG
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.43% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.76% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -6.11% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -17.82% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -2.14% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.71% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и AGG
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.30% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.74% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.85% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.09% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.40% | +0.44% |
Сравнение комиссий FIXD и AGG
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и AGG
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AGG в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.69% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIXD and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIXD has higher volatility (1.63%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs AGG's -18.43%.
On 5-year performance, AGG leads with 0.10% vs -0.35% for FIXD. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGG has performed better with a 0.10% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.
FIXD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.99% for AGG.
FIXD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXD и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор